Como mentir com estatística

Este é um exercício aplicado de como mentir com estatística. A tentativa vem de um dos últimos redutos do keynesianismo, o blogue “Naked Keynesianism”, e o objectivo era provar que não existe uma correlação entre défices orçamentais e taxas de juro das obrigações do tesouro norte-americano, ou seja, por esta forma mostrar que a política orçamental do Governo não afecta a percepção de risco por parte dos investidores. E, claro, para gáudio dessa indígena teoria económica apregoada por João Galamba, que prontamente partilhou o artigo no Twitter.

Para o fazer, o autor recorre ao seguinte gráfico:

Screen Shot 2015-02-12 at 21.42.21A regressão linear parece sugerir uma correlação perto de zero. Mas um olhar mais atento nota que em 52 pontos existem quatro claros outliers. Coincidentemente, ou não, esses quatro outliers alteram por completo a correlação. A versão corrigida sem esses outliers:

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Parece que ainda não é desta, João Galamba. Há que escavar um pouco mais para encontrar evidência de que a política orçamental e o seu potencial risco na sustentabilidade da dívida pública não são ponderados pelos investidores. Por outras palavras, que quem empresta dinheiro não considera se quem o recebe o vai poder pagar de volta nos termos acordados. Precisamente o que tem acontecido aos juros da Grécia desde que o Syriza começou a descolar nas sondagens, já agora.

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